اندیکاتور چیست + آموزش اندیکاتورهای مهم و واگرایی ها

چگونه وارد بورس شویم؟

 

اندیکاتورها: اگر بخواهید به یک تحلیل گر تکنیکال در بورس و دیگر بازارها تبدیل شوید پایه و اساس این کار را باید با شناخت هرچه بهتر نمودار قیمتی، شناخت حمایت و مقاومت، تشخیص روند صعودی و نزولی و قدرت و ضعف آنها و رسم خطوط روند در کانال های قیمتی پی ریزی کنید.

اگر این مفاهیم را و نحوه کارکردن با آنها را به خوبی درک کرده اید حالا وقت آن می رسد که از یک سری ابزارهای کمکی برای درک بهتر ساختار نمودارها و روابط بین قیمت، زمان و حجم در گذشته استفاده کنید.

نکته مهم در استفاده از این ابزارها این است که حتما از قبل می بایست با مفاهیم  تحلیل تکنیکال کلاسیک که در بخش قبلی توضیح داده شد آشنا شوید.

 

یک مجموعه ابزار بسیار کمک کننده برای تحلیل تکنیکال با عنوان اندیکاتور (Indicator) شناخته می شوند.

اندیکاتورها یک سری اطلاعاتی به تحلیل گر می دهند که شاید با چشم غیرمسلح به سختی بتوانید آنها را درک کنید.

 

فلسفه وجود اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

قبل از اینکه به تعریف اندیکاتورها و نحوه کار با آنها بپردازیم ابتدا با یک مثال ساده فلسفه وجود اندیکاتورها را برایتان تشریح کنم تا متوجه شوید که اندیکاتور قرار نیست برای ما معجزه کند یا آینده را پیش بینی کند بلکه فقط اطلاعاتی که لازم داریم را سریع تر و دقیق تر به دستمان می رساند.

 

فرض کنید ویروس کشنده ای به نام کرونا در جامعه انتشار پیدا کرده است. سن قربانیان این ویروس برای چند بیمار در زیر آورده شده است:

۵۴     ۴۹     ۲۱     ۸۱      ۷۶  …   ۹۲    ۵۱     ۷۵      ۳۵       ۴۲       ۶۵        ۴۱      ۲۰

با نگاه کردن به این اعداد متوجه چه چیزی می شوید؟

فرض کنید تعداد این قربانیان ۵۰۰ نفر باشند و سن همگی آنها به این شکل پشت سر هم نوشته شده باشد.

حالا اگر از شما بپرسم که ویروس کرونا روی چه بازه های سنی بیشترین آمار قربانی را دارد و کدام بازه سنی کمترین آمار قربانی را گرفته است چه می گوید؟

واضح است که فقط با نگاه کردن به این ارقام به سادگی نمی توانیم جواب مشخصی به این سوال بدهیم.

اما اگر کمی وقت بگذاریم و بازه های سنی فرضا ۱-۳۰ سال،  ۳۱ تا ۶۰ سال و ۶۱ تا ۹۰ سال را ایجاد کنیم و فراوانی و میزان تکرار هرکدام از اعداد سنی را در این بازه ها مشخص کنیم راحت تر می توانیم به این سوال جواب بدهیم.

اما این کار می تواند وقت گیر باشد.

خب حالا اگر من به شما بگویم که ابزاری به نام اندیکاتور دارم که اگر روی آن کلیک کنم سریع این دسته بندی و شمارش اعداد هر دسته را انجام می دهد و نتیجه را در کسری از ثانیه به شما می دهد کارتان را راحت تر نمی کند؟

دقیقا کار اندیکاتورها در بازار به همین شکل است.

یعنی محاسباتی که به صورت دستی بسیار زمان بر هستند را می توانیم با اندیکاتورها به راحتی انجام دهیم.

و از این طریق می توانیم اطلاعات بیشتری راجع به نمودارهای قیمتی بدست آوریم.

این فلسفه استفاده از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است.

 

 اندیکاتور چیست

اندیکاتورها ابزارهایی هستند که با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم، حجم معاملات و زمان آن، اطلاعات مفیدی در زمینه روند حرکتی قیمت، شتاب قیمت، سرعت آن  و مقایسه آن با گذشته و … به ما می دهند.

حالا ما براساس این اطلاعات میتوانیم برای خرید یا فروش سهامی که قصد داریم، تصمیم گیری هایی داشته باشیم.

 

اندیکاتورها

آموزش اندیکاتورهای مهم

تعداد اندیکاتورها بسیار زیاد است و روز به روز هم در حال اضافه شدن هستند حتی خود شما بعد از مدتی می توانید برای خودتان یک اندیکاتور بسازید و به نام خودتان در بازار منتشر کنید.

هم اکنون هزاران اندیکاتور در بازار وجود دارد که هر کدام یک کار مشخص را انجام می دهند.

سوالی که ممکن است در ذهنتان به وجود بیاید این است که آیا لازم است ما با همه این اندیکاتورها آشنا شویم؟

و یا طرز کار همه آنها را بلد باشیم؟

جواب این است که خیر.

شما با توجه به نوع مسیری که در آینده برای تحلیل نمادها و معامله گری خود انتخاب می کنید ممکن است با چند مورد محدود از اندیکاتورها کار کنید.

در این بخش ما به معرفی چند نمونه از اندیکاتورهای پرکاربرد در بازار بورس می پردازیم و سعی می کنیم شما را با نحوه استفاده از آنها آشنا کنیم.

 

ادامه مطالب  12 اصل طلایی برای سرمایه گذاری

اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

اندیکاتور میانگین متحرک که با نام مووینگ اوریج هم شناخته می شود یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است.

اغلب اندیکاتورهای دیگر از ترکیبات همین اندیکاتور میانگین متحرک استفاده می کنند.

اندیکاتورها در واقع از یکسری فرمول های ریاضی و محاسبات روی قیمت بدست می آیند.

هر چند ما به فرمول این اندیکاتورها کاری نداریم و فقط کاربرد آنها برایمان مهم است اما برای اینکه تصور درستی از اندیکاتورها داشته باشید در این قسمت فرمول ساخت میانگین متحرک را با هم بررسی می کنیم و برای اندیکاتورهای دیگر فقط کاربرد را بررسی می کنیم.

 

فرمول میانگین متحرک

میانگین متحرک یعنی میانگین قیمت سهم در روزهای مختلف.

به همین سادگی.

این اندیکاتور یک پارامتر دارد که به عنوان ورودی می توانید مقدار آن را به هنگام اجرای اندیکاتور روی نمودار قیمتی معلوم کنید.

بعنوان مثال میانگین متحرک ۲۰ روزه یعنی از امروز تا ۲۰ روز گذشته تمامی قیمت ها را با هم جمع کند و حاصل را تقسیم بر ۲۰ کند.

 در این حالت یک میانگین بیست روزه از قیمت ها برای امروز بدست آوردیم.

 

میانگین های متحرک چهار دسته هستند اما شما اینجا با دو دسته آنها بیشتر آشنا می شوید:

  1. میانگین متحرک ساده (SMA)
  2. و میانگین متحرک نمایی (EMA)

 

انواع میانگین های متحرک

 

در میانگین متحرک ساده تمامی قیمت ها با هم جمع می شوند و میانگین آنها حساب می شود.

اشکالی که این نوع میانگین گیری وارد است این است که ارزش قیمت امروز را با قیمت فرضا ۲۰ روز گذشته یکی می گیرد.

به همین دلیل نوع دیگری از میانگین متحرک، به نام میانگین متحرک نمایی بوجود آمد.

در میانگین متحرک نمایی، به قیمت های هر روز یک وزن داده می شود.

وزن قیمت امروز و قیمت های نزدیک تر به امروز بیشتر از قیمت های چندین روز گذشته است.

مثلا وزن و ارزش قیمت امروز خیلی بیشتر از وزن قیمت ۱۰ روز پیش است و به همین ترتیب وزن قیمت ۱۰ روز پیش، بیشتر از ۱۰ روز گذشته است.

این وزن دهی به این خاطر ایجاد شده است که میانگینی که بدست می آید نسبت به یک میانگین گیری ساده،  قابل قبول تر و نزدیک تر به واقعیت باشد.

 

در شکل زیر نمودار قیمتی یک سهم را می بینیم خط قرمز رنگ میانگین متحرک ۲۰ روزه روی این سهم است.

 

میانگین متحرک 20 روزه

 

در این شکل می توانید قیمت هر روز را نسبت به میانگین ۲۰ روز گذشته مقایسه کنید.

اینکه این اندیکاتور چه کاربردی دارد بعدا به آن می رسیم.

مثلا در آخرین روز کاری بازار، می توانید ملاحظه کنید که قیمت نسبت به ۲۰ روز گذشته پایین تر است در حالی که در برخی روزه، قیمت بالای میانگین بیست روزه بوده است.

این میانگین متحرک ۲۰ روزه از نوع ساده است.

 

در شکل زیر میانگیم متحرک نمایی ۲۰ روزه را با رنگ آبی به همراه همان میانگین متحرک ۲۰ روز ساده قبلی روی نمودار زده ایم.

ملاحظه می کنید که تفاوت اندکی بین این دو نوع میانگین وجود دارد.

 

میانگین متحرک نمایی

 

 کاربرد اندیکاتور میانگین متحرک

یکی از کاربردهای میانگین متحرک دریافت سیگنال خرید و فروش است.

روش کار به این شکل است:

فرض کنید که میانگین متحرک ۲۰ روزه روی نمودار قیمتی زده ایم.

سیگنال خرید زمانی صادر می شود که نمودار قیمتی، خط میانگین متحرک ۲۰ روزه را  به سمت بالا قطع کند.

در این حالت می توانید سهم مورد نظر خود را خرید کنید.

اما سیگنال فروش کی صادر می شود؟

این سیگنال زمانی صادر می شود که حالت برعکس این عمل رخ دهد.

یعنی نمودار قیمتی این بار از سمت بالا به پایین خط میانگین متحرک را قطع کند و در زیر آن قرار بگیرد.

 

ادامه مطالب  آموزش و بررسی سربرگ های سایت tsetmc در تابلوخوانی

سیگنال خرد و فروش میانگین متحرک

 

اینکه آیا سیگنال های خرید و فروش صادر شده از میانگین های متحرک سود ده هستند یا خیر، بستگی به پارامتری دارد که در میانگین متحرک به کار برده اید.

مثلا ۹ روزه، ۲۱ روزه، ۴۰ روزه، این پارامترها نسبت به بازار قابل تنظیم هستند و می توانید آنقدر این پارامترها را روی نمودار قیمتی یک سهم آزمایش کنید تا به یک عدد مناسب برای آن سهم برسید.

نکته دیگر اینکه در بازارهای که دارای روند هستند سیگنال گیری از این اندیکاتورها بهتر جواب می دهد.

 

استفاده از میانگین متحرک به عنوان خطوط حمایت و مقاومت سهم

کاربرد دیگری که اندیکاتور میانگین متحرک دارد این است که در صورت انتخاب عدد مناسب برای پارامتر ورودی میانگین متحرک می توان از آن به عنوان خط حمایت یا مقاومت در نمودار قیمتی استفاده کرد.

 

نقش حمایتی میانگین متحرک

 

گاهی همزمان از دو یا سه اندیکاتور میانگین متحرک بر روی یک نمودار استفاده می کنند.

مثلا میانگین متحرک ۱۰ روزه، ۲۰ روزه و ۲۰۰ روزه،

در این حالت سیگنال خرید زمانی صادر می شود که نمودار قیمتی بالای ۹ روزه، و خط ۹ روزه بالای ۲۰ روزه  و خط میانگین ۲۰ روزه بالای ۲۰۰ روزه قرار گیرد.

یعنی باید میانگین های با زمان کمتر همگی بالای میانگین های با زمان بزرگتر قرار بگیرند.

سیگنال فروش هم حالت برعکس  این جریان است.

البته گاهی به محض اینکه نمودار قیمتی، میانگین متحرک ۹ روزه را به سمت پایین قطع کند سیگنال فروش صادر می شود و گاهی هم منتظر می مانند تا ۹ روزه میانگین ۲۰ روزه را به سمت پایین قطع کند.

 

سه میانگین متحرک

 

 

اندیکاتور مکدی (MACD)

یکی از پرکاربردترین و شناخته شده ترین اندیکاتورها، اندیکاتور مکدی است.

قرار بود از این پس کاری به فرمول استفاده شده در اندیکاتورها نداشته باشیم و یک راست برویم سر اصل مطلب.

 

کاربرد اندیکاتور مکدی

این اندیکاتور تنظیمات خاصی لازم ندارد و پارامترهای پیش فرض آن برای بازار ایران هم مناسب است.

 

اندیکاتور مکدی

 

اندیکاتور مکدی را در موارد زیاد به کار می برند که دو مورد از پرکاربردترین آنها دریافت سیگنال خرید و فروش و تشخیص واگرایی است. (واگرایی را بخش بعدی، بحث خواهیم کرد)

 

این اندیکاتور از یک سری میله های عمودی به نام هیستوگرام و یک خط قرمز رنگ روی آن تشکیل شده است.

سیگنال خرید زمانی توسط این اندیکاتور زمانی صادر می شود که سر میله های مشکی بالای خط قرمز رنگ قرار بگیرد. دراین حالت می توانید خرید را انجام دهید.

سیگنال فروش هم زمانی صادر می شود که سر میله های مشکی زیر خط قرمز قرار بگیرد.

در شکل زیر از هرکدام از سیگنال های خرید و فروش ۲ نمونه نشان داده شده است.

 

سیگنال خرید و فروش مکدی

 

مکدی شاید سیگنال خرید خوبی بدهد اما در سیگنال های فروش اغلب اوقات بخشی از سود را از بین می برد.

اما با این حال استفاده از این اندیکاتور و برایند سیگنال های خرید و فروش آن می تواند سودساز باشد.

 

برخی افراد هم از ترکیب این اندیکاتور با ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال برای گرفتن سیگنال خرید و فروش استفاده می کنند.

 

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

اندیکاتور RSI که از نوع اسیلاتور است در یک محدود بین صفر و ۱۰۰ در حال نوسان است.

اینجا این نکته را اضافه کنم که برخی از اندیکاتورها که دارای محدوده نوسان هستند با نام اسیلاتور شناخته می شوند.

این اندیکاتور در محدوده بین صفر و ۱۰۰ نوسان می کند و گذشتن از دو خط ۳۰ و ۷۰ در این محدوده برای ما مهم است.

 

اندیکاتور RSI

 

هر زمان خط آبی رنگ به زیر عدد ۳۰ وارد شود اصطلاحا می گویند بازار دچار اشباع فروش شده است.

اشباع فروش به این معنی است که خریداران آنقدر فروش زده اند که دیگر ضعیف شده اند و دیر یا زود قدرت خریداران بر آنها چیره خواهد شد.

نکته مهم این است که عبور خط قرمز رنگ از بالا به سمت پایین و وارد شدن در محدوده ۳۰ به این معنی نیست که آن سهم را بخرید بلکه فقط به این معنی است که آماده باشید و مراقب باشید چون نمودار قیمتی سهم به منطقه ای نزدیک شده که احتمال برگشت روند در آن وجود دارد.

سیگنال خرید زمانی صادر می شود که خط  آبی رنگ عدد ۳۰ را به سمت بالا قطع کند. در این حالت می توانید سهم بخرید.

هر زمان خط آبی به محدوده ۷۰ رسید و خط افقی را قطع کرد این بار به معنی اشباع خرید است.

اشباع خرید یعنی خریداران از این سهم زیاد خرید کرده اند و قدرتشان دارد کم کم، کاهش می یابد و دیر یا زود قدرت فروشندگان چیره خواهد شد و نمودار سهم برگشت خواهد زد.

هر زمان خط آبی از سمت بالا به پایین خط ۷۰ را قطع کرد سیگنال فروش این اندیکاتور صادر شده است و می توانید از سهم خارج شوید.

 

ادامه مطالب  بررسی شاخص های منتخب و نمودار شاخص بورس در سایت tsetmc

سیگنال خریدو فروش RSI

 

تاکید می کنم که هر چند سیگنال های خرید و فروش این اندیکاتورها می تواند سودساز باشد اما گاها سیگنال های اشتباه هم از این اندیکاتور صادر می شود.

برای استفاده از این اندیکاتورها بهتر است که یک سیستم معادلاتی براساس ترکیب سیگنال خرید و فروش این اندیکاتور به همراه استفاده از خطوط روند، حمایت و مقاومت و کانال های قیمتی استفاده کنید.

از این اندیکاتور هم در تشخیص واگرایی ها استفاده می شود که در ادامه به آن می پردازیم.

 

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

این اندیکاتور هم با وجود اینکه سیگنال های ضعیف تری نسبت به دو اندیکاتور MACD و RSI صادر می کند اما اندیکاتور محبوبی است و افراد زیادی از آن استفاده می کنند.

برای استفاده از این اندیکاتور لازم است که سه تا از پارامترهای آن را از حالت پیش فرض تغییر دهید و متناسب با بازار بورس تهران آن را تنظیم کنید.

طبق جدول زیر می توانید پارامترهای آن را تغییر دهد.

 

نام پارامتر مقدار پیش فرض مقدار جدید
R Period ۵ ۱۰
D Period ۳ ۴
Slowing ۳ ۴

 

 

برای تغییر پارامترهای یک اندیکاتور کافی است دو بار روی آن کلیک کنید در پنجره ای که باز می شود روی سربرگ پارامترها کلیک کنید و تنظیمات را روی آن انجام دهید.

 

این اندیکاتور هم مثل RSI در محدوده صفر تا صد نوسان می کند و دو عدد ۲۰ و ۸۰ بعنوان خطوط سیگنال گیری حائز اهمیت هستند.

 

سیگنال خرید این اندیکاتور زمانی صادر می شود که در محدوده زیر ۲۰، خط آبی رنگ، خط قرمز را به سمت بالا قطع کند و از خط ۲۰ عبور کنند.

سیگنال فروش هم زمانی صادر می شود که در محدوده بالای ۸۰، خط آبی، خط قرمز را به سمت پایین قطع کند و از خط ۷۰ به سمت پایین عبور کنند.

 

این اندیکاتور همان طور که در تصویر نیز معلوم است سیگنال های بیشتری نسبت به MACD  و RSI می دهد و در بین این سیگنال ها معمولا سیگنال های اشتباه هم وجود دارد.

 

از اندیکاتور استوکاستیک، معمولا برای نوسان گیری و خریدهای کوتاه مدت استفاده می کنند.

از این اندیکاتور غیر از سیگنال خرید و فروش برای تشخیص واگرایی ها استفاده می شود.

 

 واگرایی ها

به یکی از مهم ترین مباحث تحلیل تکنیکال رسیدیم.

واگرایی ها

یکی از مهم ترین و بهترین استفاده از اندیکاتورهای معرفی شده در بخش های قبلی، تشخیص واگرایی در نمودار قیمت سهم است.

 

واگرایی چیست

به یک زبان بسیار ساده واگرایی یعنی اینکه ظاهر نمودار قیمتی با باطن آن یکی نیست.

یعنی اینکه آن چیزی که ما در ظاهر نمودار می بینیم با آن چیزی که واقعا وجود دارد تفاوت دارد.

مثلا ممکن است ما در ظاهر یک نمودار قیمتی دارای روند صعودی ببینیم و احساس کنیم این روند همچنان ادامه خواهد داشت اما وقتی به اندیکاتورها نگاه می کنیم می توانند به ما بگویند که این روند صعودی، ضعیف شده است و مشابه آنچه که می بینید نیست.

به همین ترتیب در روندهای نزولی هم این قضیه وجود دارد.

گاهی ممکن است ما یک روند نزولی ببینیم که هر دفعه دارد کف های پایین تری می زند و احساس می کنیم که این روند با همین قدرت در حال ادامه است.

ولی وقتی به اندیکاتورها نگاه کنیم می بینیم که این روند ضعیف شده است و توان حرکت به سمت پایین تر را ندارد.

 

ادامه مطالب  ویژگی های بازار مسکن

واگرایی ها

 

به این موضوع واگرایی می گویند.

پس یک تعریف دیگر از واگرایی خواهیم داشت:

واگرایی یعنی عدم هماهنگی نمودار قیمتی با اندیکاتورها که می تواند منجر به تغییر جهت قیمت شود.

 

انواع واگرایی ها

واگرایی ها انواع مختلفی دارند اما اینجا ما نمی خواهیم به صورت دقیق در مورد همه آنها صحبت کنیم.

فقط دو نمونه بسیار شایع این واگرایی ها را توضیح خواهیم داد.

 

واگرایی در روند صعودی

ممکن است شما با یک نمودار قیمتی دارای روند صعودی مواجه شوید که مثل شکل زیر هر بار سقفی بالاتر از سقف پایین تر خود را می زند.

این روند صعودی در ظاهر هیچ نشانه ای از برگشت و تغییر جهت قیمتی در خود ندارد.

اما وقتی فرضا اندیکاتور مکدی را روی این نمودار اجرا کنیم و مطابق شکل زیر سقف های کناری هم را به یکدیگر متصل کنیم می بینیم که خطی که دو سقف کناری را در نمودار قیمتی به هم متصل کرده است رو به بالاست و دارای شیب مثبت است اما وقتی همین سقف ها را در اندیکاتور مکدی به هم متصل می کنیم می بینیم که جهت خط رو به پایین است و دارای شیب منفی است.

 

واگرایی در روند ضعودی

 

این حالت نشان دهنده این است که روند صعودی قیمت، قدرت خود را از دست داده و به احتمال خیلی زیاد نمی تواند قله های بالاتر را فتح کند.

مشابه همین کاری که با مکدی انجام دادیم در RSI  و استوکاستیک هم قابل انجام است.

گاهی بیشتر از یک اندیکاتور این واگرایی را نشان می دهند که این نشان از اعتبار واگرایی دارد.

 

واگرایی در روند نزولی

مشابه حالت قبلی این بار در یک روند نزولی که هر بار کف جدید تشکیل شده پایین تر از کف قبلی است و در ظاهر اثری از ضعیف شدن این روند وجود ندارد اگر اندیکاتور مکدی یا RSI یا استوکاستیک را روی آن اجرا کنیم و این بار کف های کنار هم در نمودار قیمتی را به یکدیگر متصل کنیم جهت روبه پایین است و دارای شیب منفی است در حالی که همان خط در اندیکاتور ها ممکن است دارای شیب صعودی و رو به بالا باشد.

این نشان می دهد که این روند نزولی ضعیف شده است و بزودی قیمت تغییر جهت می دهد.

 

واگرایی در روند نزولی

 

به این نکته دقت کنید که گاهی ممکن است اندیکاتوری نتواند واگرایی را تشخیص دهد اما اگر فرضا بین سه اندیکاتوری که روی نمودار قیمتی اجرا کردیم حتی فقط یک اندیکاتور هم واگرایی را نشان دهد برای ما کافی است.

بقیه که نشان نداده اند به این معنا نیست که وجود ندارد بلکه این اندیکاتورها نتوانسته اند آن را نشان دهند.

 

برای اینکه بتوانید واگرایی ها را به راحتی تشخیص دهید لازم است که تمرین زیادی روی آن داشته باشید و نمودارهای زیادی را بررسی کنید.

 

نکته پایانی این که انواع واگرایی ها می تواند شامل واگرایی معمولی مثبت و منفی و واگرایی مخفی مثبت و منفی باشد. اما بعنوان یک فرد مبتدی در زمینه واگرایی ها لازم نیست با انواع مختلف آنها و اسامی آنها زیاد وقت صرف کنید. 

 

در ابتدا با تشخیص همین دو نمونه از واگرایی ها، می توانید کارتان را پیش ببرید.

Print Friendly, PDF & Email
ارز دیجیتال مشاوره سرمایه گذاری اینستاگرام

به این مطلب امتیاز بدید

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی